Portfoliomanagement
Finanzmathematische Grundlagen
Asset Allocation
Bewertung von Aktien und Bonds
Diversifikation mit Alternativen Anlagen
Performance- und Risikomessung
Rohstoffrisiko
Spezielle Probleme des Commodity Hedging
Management von Preisschwankungen
Management von Energierisiken
Pricing von Versicherungs- und Wetterderivaten
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Behavioral Finance
Risikoprofilierung von Kunden
Rationale vs. irrationale Anlageentscheidungen
Irrationalität bei Laien und professionellen
Marktteilnehmern
Implikationen für Asset Allocation und
Portfoliomanagement
Financial Engineering
Bepreisung von Kreditderivaten und strukturierten Kreditprodukten
Interpolation und das Bootstrapping von 'OIS' (overnight index swap) - Kurven
Bepreisung von linearen Zins-Derivativprodukten
Bepreisung von nicht-linearen Zins-Derivativprodukten
Stochastische Zinsstrukturmodelle
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Marktrisiko
Kapitalmarktprodukte
Derivate-Bewertungsmodelle
Marktrisikomodelle
Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken
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ALM / Treasury
Aktiv-Passiv-Management – Best Practices
Ökonomische Kapitalunterlegung unter Basel III / ICAAP
Moderne Treasury-Risikomanagement-Modelle
Replikationsportfolien für Privatkunden-Bankgeschäfte
Notfallpläne für Liquiditätsversorgung in Krisensituationen - Best Practices
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Risikomanagement im Asset Management
Risiko vs. Compliance
Ausfall- und Kontrahenten-Risikomessung bei Fonds
Risikoadjustierte Renditemessung für Hedgefonds
Derivateeinsatz
Risikomanagement und Governance bei ETFs
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Unternehmensrisiko
Korrelationen bei Kapitaladäquanz-Modellen
Modellrisiken
Economic Capital vs. Regulatory Capital
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Kreditrisiko
Scoring Modelle
Gegenparteirisiken
Kreditportfoliomodelle
Kreditderivate und strukturierte Kreditprodukte
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Operationelles Risiko
Kapitaladäquanz-Erfüllung
Indikatoransätze und deren Weiterentwicklung
Proaktives operationelles Risikomanagement
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