Das Institut bietet die Durchführung von Seminaren im Bereich des Portfolio- und Risikomanagements sowohl aus Sicht der Vermögensverwaltung als auch aus Sicht der Banksteuerung an. Wir kooperieren dabei mit der financial risk fitness GmbH unter der Leitung von André Horovitz und Peter Bürger. Folgende Themen können dadurch abgedeckt werden:

Portfoliomanagement
Finanzmathematische Grundlagen
Asset Allocation
Bewertung von Aktien und Bonds
Diversifikation mit Alternativen Anlagen
Performance- und Risikomessung

Behavioral Finance
Risikoprofilierung von Kunden
Rationale vs. irrationale Anlageentscheidungen
Irrationalität bei Laien und professionellen Marktteilnehmern
Implikationen für Asset Allocation und Portfoliomanagement

Marktrisiko
Kapitalmarktprodukte
Derivate-Bewertungsmodelle
Marktrisikomodelle
Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken

Kreditrisiko
Scoring Modelle
Gegenparteirisiken
Kreditportfoliomodelle
Kreditderivate und strukturierte Kreditprodukte

Operationelles Risiko
Kapitaladäquanz-Erfüllung
Indikatoransätze und deren Weiterentwicklung
Proaktives operationelles Risikomanagement

Unternehmensrisiko
Korrelationen bei Kapitaladäquanz-Modellen
Modellrisiken
Economic Capital vs. Regulatory Capital

Rohstoffrisiko
Spezielle Probleme des Commodity Hedging
Management von Preisschwankungen
Management von Energierisiken
Pricing von Versicherungs- und Wetterderivaten

Risikomessung im Asset Management
Risiko vs. Compliance
Ausfall- und Kontrahenten-Risikomessung bei Fonds
Risikoadjustierte Renditemessung für Hedgefonds
Derivateeinsatz
Risikomanagement und Governance bei ETFs

Risikomanagement nach der Finanzkrise
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
Basel III
ICAAP
Risk Governance